Сообщений в теме: 7003

[Konstantin]

upd 2015-2017

Скрытый текст

Эврибади атеншен, плиз!
Нефть рисует последние подволны в основной волне падения. Это не значит что ниже не пойдет - это значит что нефть созрела для серьезного отскока вверх ( порядка +30% до 60$ по брент точно, возможно до 70$ в зависимости от формы коррекции : долгая+горизонтальная или быстрая+глубокая). В этих условиях Я прогнозирую серьёзное усиление рубля до ранее обозначенных уровней 42-45 р/$.  Не стоит забывать что Курс рубля зависит не столько от цены, сколько от сумм поступления ( цене*объём).  Коррекция скорее всего будет носить затяжной характер ( несколько месяцев минимум, возможно до осени), после чего начнётся новая волна ослабления рубля и нефти, которая так же будет не окончательной.
Напомню, что у нас было 4 большие заходные  волны в рубле
2008-2009  коррекция 2009-2011 (2 года)
2011 коррекция 2011-2012 (1 год)
2012 с коррекцией 2012-2013 (1год)
+несколько заходных волн в 2013-2014 в рамках третьей волны.
//Соответственно для каждой заходной волны будет волна торможения с обновлением максимумов и последующим откатом
На текущий момент мы  прошли большую часть  логистической кривой. И впереди у нас  период высокой волатильности с разнонаправленными движениями и ежегодными обновлениями максимумов на протяжении 2015, 2016, 2018 годов.
В 2018-2020 году я жду окончание большой волны ослабления рубля ( начавшейся в 2008 году) и начала большой волны коррекции ( примерно до тех уровней где мы сейчас находимся 45-50 p/$.
Что бы я порекомендовал:
На текущий момент с горизонтам 3-6 месяцев нахождение в долларах крайне опасно, возможна коррекция  на 30%... что для краткосрочных накоплений крайне болезненно, я рекомендую выйти из долларовых накоплений и либо открыть депозит под 19-21% либо вложиться в биржевые активы ( нефть, серебро). В то же время накопление в долларах на уровнях 42, 45, 50 р/$ и целями 89,120 р/$ принесёт  доход, а  если это делать на долларовом депозите под 7-9% годовых то в перспективе 4-5лет это принесет 150-200%  ( защищенных от инфляции)

upd 10/02/17

Скрытый текст

В общем мой текущий вью следующий

Рубль сформировал восходящий канал и сейчас находится  у нижней его границы.
По правилам тех анализа он теперь должен пойти к верхней... и в случае пробоя уходить на ширину канала. Получается что верхняя граница будет в районе 90-100 рубйле за бакс + 35рублей ширины канала . получается та же цель что и по волновому анализу 120+ рублей за 1 доллар
ПО волновому анализу закончилась бегущая коррекция 3-3-5, и волна Б была больше волны А , что говорит о возможном растяжени ив следующем импульсе, т.е. цель 120 может быть только превой целью, а конечной будет следующее удвоение 250 или 500...
Пока ориентируемся на курс 120+ рублей за 1 доллар...
По срокам ориентируемсчя на 2018-2020 годы ...
но в случае пробоя 80-90... улет будет адский . .кровь.пот. слёзы

upd 14.04.17

Скрытый текст

текущий курс 55-56,
мы уже в зоне разворота, как ты верно заметил, но пока еще нет подтверждения разворота и в теории мы можем сходить еще до 47 рублей за доллар, после чего должно начаться новое ослабление рубля...


примерно вот так.
по текущей ситуации подтверждением разворота будет возврат цены в зону восходящего тренда ( уход выше 60 рублей за бакс)
Я думаю разворот стостоитсяв районе 52-54 рубля за бакс

Сообщение отредактировал Konstantin: 14.04.2017 - 10:19

[Konstantin]

и вот еще про игру вабанк
Существует точка зрения, что "чем выше риск - тем выше доходность" . И что можно один раз сыграть с неогрниченным риском сорвать банк  ( больой куш) и озолотиться.
Это не так.
в действительности график зависимотси доходности от риска имеет примерно такую форму

Есть уровень риска при котором любая стратегия - становится убыточной. А бывает так что для того тчо бы получить больший доход - надо уменьшить риск.. тоже парадоксально, но факт.
Так что рекомендация взять побольше риска- и типо это увеличит доход ..имеет сомнительную пользу.
Оптимальный уровень риск рассчитывается исходя из безрисковой процентной ставки и составляет ориентировочно х3 безрисковые ставки...
например для текущего момента в рубля доходность 30-40 годовых - это разумный предел.
Так  что оставьте ваши рекомендации для себя, когда будут деньги сможете пойти и поставить всё на зеро... один раз может и повезет... с вероятностью 1к36... может и два раза повезти.. но бесконечно нельзя бростать монетку на ребро.
помните, что сколько бы вы не заработали -100% обнуляет вашкапиталл
поэтому ориентируйтесь на сделки с риском 2-4% от вашего капиталла, с положительным матожиданием  1к3-1к5 и доходностью 15-20%...

[headout]

Konstantin (16.02.2017 - 16:03) писал:

и вот еще про игру вабанк
Существует точка зрения, что "чем выше риск - тем выше доходность" . И что можно один раз сыграть с неогрниченным риском сорвать банк  ( больой куш) и озолотиться.
Это не так.
в действительности график зависимотси доходности от риска имеет примерно такую форму

Есть уровень риска при котором любая стратегия - становится убыточной. А бывает так что для того тчо бы получить больший доход - надо уменьшить риск.. тоже парадоксально, но факт.
Так что рекомендация взять побольше риска- и типо это увеличит доход ..имеет сомнительную пользу.
Оптимальный уровень риск рассчитывается исходя из безрисковой процентной ставки и составляет ориентировочно х3 безрисковые ставки...
например для текущего момента в рубля доходность 30-40 годовых - это разумный предел.
Так  что оставьте ваши рекомендации для себя, когда будут деньги сможете пойти и поставить всё на зеро... один раз может и повезет... с вероятностью 1к36... может и два раза повезти.. но бесконечно нельзя бростать монетку на ребро.
помните, что сколько бы вы не заработали -100% обнуляет вашкапиталл
поэтому ориентируйтесь на сделки с риском 2-4% от вашего капиталла, с положительным матожиданием  1к3-1к5 и доходностью 15-20%...

болтология

если ты уверен в своем прогнозе курса какой то валюты, просто играешь на этом. что не так то? а если еще и практика показывает что ты прав то темболее. а если ты неуверен настолько что не хочешь рисковать то наверное есть для этого причины, что, постоянные расхождения теории и практики? тогда пожалуй не стоит тут другим втирать о правоте своих взглядов

Сообщение отредактировал headout: 16.02.2017 - 16:39

[Konstantin]

headout (16.02.2017 - 16:38) писал:

если ты уверен в своем прогнозе курса какой то валюты, просто играешь на этом. что не так то? а если еще и практика показывает что ты прав то темболее. а если ты неуверен настолько что не хочешь рисковать то наверное есть для этого причины, что, постоянные расхождения теории и практики? тогда пожалуй не стоит тут другим втирать о правоте своих взглядов

не совсем так.
есть уверенность что в 1 из четырех прогнозов верный, соттвтевенно ты считайшь что 3 остальных ошибочных.
дальше ты ставишь максимальный риск с одной сделки 5%, получается ты можешь потерять подряд 15% и ставишь целевой прочит 25-30% с одной сделки.
если  тыпоставишь все что имеешь с неограниченным риском на первую же сделку, то ты проиграешь и у тебя не останется средства на вторую третью и четвертые сделки.
твой подход срадни казиношному чет/нечет
но представь если в казино при чете ты не удваивался а утраиваося.
Тогда какой смысл ставить все на красное, когда разумнее поставить грубо говоря 1/3 на красное, затем так ж 1/3 на красное .. и если в первых случаях ты можешь проиграть, то в длгосрочной перспективе такая стратегия принесет доход.
Ты же как истенный казиношник предлагеаешь ставить все на зеро ... а вдруг повезет...
.не повезет

[headout]

Konstantin (16.02.2017 - 17:05) писал:

не совсем так.
есть уверенность что в 1 из четырех прогнозов верный, соттвтевенно ты считайшь что 3 остальных ошибочных.
дальше ты ставишь максимальный риск с одной сделки 5%, получается ты можешь потерять подряд 15% и ставишь целевой прочит 25-30% с одной сделки.
если  тыпоставишь все что имеешь с неограниченным риском на первую же сделку, то ты проиграешь и у тебя не останется средства на вторую третью и четвертые сделки.
твой подход срадни казиношному чет/нечет
но представь если в казино при чете ты не удваивался а утраиваося.
Тогда какой смысл ставить все на красное, когда разумнее поставить грубо говоря 1/3 на красное, затем так ж 1/3 на красное .. и если в первых случаях ты можешь проиграть, то в длгосрочной перспективе такая стратегия принесет доход.
Ты же как истенный казиношник предлагеаешь ставить все на зеро ... а вдруг повезет...
.не повезет

вот это все и есть гадание на кофейной гуще, как ни назови волновая теория или еще как. у тебя же там корридоры, движения, независимость курсов от внезапных событий и прочая хрень, но что то мнешься с ноги на ногу и озолотиться не спешишь)

[Konstantin]

headout (16.02.2017 - 17:40) писал:

и озолотиться не спешишь)

делаешь свои 30-50 процентов в год и не паришься...
деньги не любят спешку и любят тишину

[headout]

Konstantin (16.02.2017 - 18:25) писал:

делаешь свои 30-50 процентов в год и не паришься...
деньги не любят спешку и любят тишину

живешь за чужой счет неспеша, ага

[Порция]

headout (16.02.2017 - 12:41) писал:

насколько результативны твои предсказания? сколько мегарублей ты уже поднял?

На "Бизнес ФМ" долго была авторская программа , где в реальном времени группа редакции отвечающая за бизнес прогнозы и рынки , вкладывала энную сумму в различные бумаги и акции и отчитывалась чуть ли не ежедневно о состоянии портфеля и о доходности (дебет кредит).
Внимательно следил год, по факту даже они (вроде в теме) имели доходнось на уровне 10 - 12 % годовых.
Это средняя с провалами и удачами.
Тогда я все для себя решил - если люди живут биржевыми новостями и занимаются аналитикой для медиа, и при этом у них
так все скромно, то нам сирым лучше заниматься тем что мы умеем.
П.С.
не помню точно может 15- 17 ну то что меньше 20 это точно запомнил.

Сообщение отредактировал Порция: 17.02.2017 - 15:13

[Konstantin]

Порция (17.02.2017 - 15:07) писал:

На "Бизнес ФМ" долго была авторская программа , где в реальном времени группа редакции отвечающая за бизнес прогнозы и рынки , вкладывала энную сумму в различные бумаги и акции и отчитывалась чуть ли не ежедневно о состоянии портфеля и о доходности (дебет кредит).
Внимательно следил год, по факту даже они (вроде в теме) имели доходнось на уровне 10 - 12 % годовых.

не помню точно может 15- 17 ну то что меньше 20 это точно запомнил.

лет пять назад...
грошева как то так девочку звали..
но я извиняюсь тогда и ставка рефинансирования была что то вроде 5-6: и ипотечная ставка в районе 8%... то ест так и получалось утроенная безрисковая ставка .. это нормлаьно

Сообщение отредактировал Konstantin: 17.02.2017 - 15:52

[IVAN2005]

Konstantin (17.02.2017 - 15:48) писал:

но я извиняюсь тогда и ставка рефинансирования была что то вроде 5-6: и ипотечная ставка в районе 8%... то ест так и получалось утроенная безрисковая ставка .. это нормлаьно

Рефинансирования никогда такой не была. (какую-нибудь да найдёшь, а по ней (или около того) кому-то кредиты давали кроме сверхкраткосрочных?)
8% рублёвая? Для одноногих негров-гомосексуалистов с господдержкой?
Реально с памятью плохо, или надеешься, что проканает?

[Konstantin]

IVAN2005 (17.02.2017 - 16:53) писал:

Рефинансирования никогда такой не была. (какую-нибудь да найдёшь, а по ней (или около того) кому-то кредиты давали кроме сверхкраткосрочных?)
8% рублёвая? Для одноногих негров-гомосексуалистов с господдержкой?
Реально с памятью плохо, или надеешься, что проканает?

ключевая ставка цб
13.09.2013 — 02.03.2014 — 5,5 % годовых
вот ссылка на ставку моспрайм самая правая колонка - 6 месячный моспрайм 2011 год до 5% годовых...
так что не надо ля ля тополя
при такой стоимости фондирования получать доходность 15-20% годовых - это было роскошью

[IVAN2005]

Konstantin (17.02.2017 - 19:37) писал:

ключевая ставка цб
13.09.2013 — 02.03.2014 — 5,5 % годовых
вот ссылка на ставку моспрайм самая правая колонка - 6 месячный моспрайм 2011 год до 5% годовых...
так что не надо ля ля тополя
при такой стоимости фондирования получать доходность 15-20% годовых - это было роскошью

Что не надо? Ты ошибся, о какой ставке говоришь.
Где ссылка?
И где ответ про ипотеку?

Сообщение отредактировал IVAN2005: 17.02.2017 - 20:06

[Konstantin]

https://ru.wikipedia...ставка_в_России
ссылка на ключевую ставку
http://mosprime.com/...17.02.2017&b=-1
ссылкана моспрайм

http://www.cbr.ru/st....aspx?TblID=4-3
обзор ставок ипотечного кредитования

Цитата

ипотечная ставка в районе 8%.

а я что то тупанул
хотел написать депозитная ставка...
но вообще интеренет общий и погулить ссылки могли б и самолично

[IVAN2005]

Konstantin (17.02.2017 - 20:40) писал:

но вообще интеренет общий и погулить ссылки могли б и самолично

Гуглить ключевую мне не надо, я и так помню, что стартовала она с ультранизких значений.
А вот, что такое "моспрайм" узнал только сейчас.

Тогда да, выше ставки межбанковского кредитования был доход в эксперименте.

[Konstantin]

IVAN2005 (18.02.2017 - 19:49) писал:

Тогда да, выше ставки межбанковского кредитования был доход в эксперименте.

странно если б было иначе.
наскоько я помню там белгорян это все курировал

[skobar]

Konstantin (15.02.2017 - 01:42) писал:

прочитай в инете про атамана.... ты узнаешь много нового.

Это не тот ли Атаман, который Александр Ермаченко, и который скончался году так примерно в 2003 после спора со мной? Он ещё присутствовал на investo.ru.

[Konstantin]

skobar (20.02.2017 - 18:02) писал:

Это не тот ли Атаман, который Александр Ермаченко, и который скончался году так примерно в 2003 после спора со мной? Он ещё присутствовал на investo.ru.

про спор не знаю и про причину смерти тоже...
но имя фамилия совпадает..
а что есть что рассказать?

[skobar]

Значит он самый. Я общался с ним на club.investo.ru

Konstantin (15.02.2017 - 01:42) писал:

прочитай в инете про атамана.... ты узнаешь много нового.
этот чел за год открытой публичной торговли сделал на форексе 100 концов .. то есть увеличил капитал в 100 раз
все сделки озвучивались заранее ... все сохранено, хоть сейчас провыеряй..

Просто хочу уточнить, что он торговал не на форексе, а, как и я, на американском стоковом рынке - разница принципиальная. Да, один раз он сильно поднялся на бычем рынке, но ничего необычного здесь нет, многие достигали этого (как говорится "don't confuse brains with a bull market") . Трудность в том, чтобы повторить результат. Вся его метода не выходиля за рамки теханализа, что, imho, автоматически делала его результаты неповторяемыми и нестабильными. У меня с ним была обширная дискуссия на эту тему. Кстати, он высмеивал эллиотчиков вроде тебя

Новичку будет полезно почитать его материалы, кое-что полезное для себя может найти и опытный трейдер, но метода, приносящего стабильные результаты у него не было. В целом его метод - это все тот же теханализ, изнурительный риск мэниджмент как и у большинства с нестабильным результатом. Чуда ожидать не стоит.

[Konstantin]

skobar (21.02.2017 - 00:01) писал:

Значит он самый. Я общался с ним на club.investo.ru



Просто хочу уточнить, что он торговал не на форексе, а, как и я, на американском стоковом рынке - разница принципиальная. Да, один раз он сильно поднялся на бычем рынке, но ничего необычного здесь нет, многие достигали этого (как говорится "don't confuse brains with a bull market") . Трудность в том, чтобы повторить результат. Вся его метода не выходиля за рамки теханализа, что, imho, автоматически делала его результаты неповторяемыми и нестабильными. У меня с ним была обширная дискуссия на эту тему. Кстати, он высмеивал эллиотчиков вроде тебя

Новичку будет полезно почитать его материалы, кое-что полезное для себя может найти и опытный трейдер, но метода, приносящего стабильные результаты у него не было. В целом его метод - это все тот же теханализ, изнурительный риск мэниджмент как и у большинства с нестабильным результатом. Чуда ожидать не стоит.

по поводу высмеивания... я такого не могу сказать, хотя прочитал его сохраненные посты
по поводу теханализа, то элиот это тот же теханализ... по сути поиск фракталов встерчающихся в прошлом
по поводу нестабильности
я тут нетак давно лет пять назад узнал о челе торгующем по эллиоту у которго коэфициент шарпа был что то близкое к двум....
и чел обьяснял это не стратегией а всетаки рискменеджментом

[skobar]

Konstantin (21.02.2017 - 01:01) писал:

по поводу высмеивания... я такого не могу сказать, хотя прочитал его сохраненные посты
по поводу теханализа, то элиот это тот же теханализ... по сути поиск фракталов встерчающихся в прошлом
по поводу нестабильности
я тут нетак давно лет пять назад узнал о челе торгующем по эллиоту у которго коэфициент шарпа был что то близкое к двум....
и чел обьяснял это не стратегией а всетаки рискменеджментом

Разумеется Эллиот это часть теханализа. Я имел ввиду, что игнорируя фундаментальный анализ на американском фондовом рынке далеко не уедешь. Любителей понастраивать системы на исторических данных или придумать хитрый индикатор на рынке полно, только за самыми мудреными математическими терминами все равно будет прятаться один и тот же голый король - ибо используется только часть доступной информации, которая легко обрабатывается на компьютере. Участников рынка умеющих понимать отчеты команий уже гораздо меньше, и здесь рынок уже не такой эффективный, и даёт возможности для заработка.

Форекс же вообще супер-эффективный рынок (не говоря уже об избыточной ликвидности), что делает возможности заработка на нем иллюзорными.

[Konstantin]

skobar (21.02.2017 - 01:40) писал:

Участников рынка умеющих понимать отчеты команий уже гораздо меньше

вот тут я бы поспорил.
сейчас уже есть единый протокол публикации отчетностей копаний и по сути нет ничего сложного скачивать отчет компании в момент его публикации, анализировать данные согласно алгоритму  ( своему или по одному из имеющихся, тот де грэхам в своей книге предложил готовый алгоритм анализа отчетностей), и весь анализ сведется к сравнению денежных потоков
Но вот незадача, любой кто это понимает первым делом проверит такой анализ на исторических данных и  О! чудо он увидет что нет никакой кореляции между результатами деятельности компании ( неважно какими пи на е, свободные денежный поток, собственный капиталл, чистая прибыль или любой другой) и ценой её акций на бирже.
Т.Е, вот если взять например отчетность лемон бразерс за 10 лет до банкротства, то ничего не предвещало краха, в то же время если взять отчетность аэйпл то небыло ничего что б говорило, о том что с приходом джобса акции выстрелят.  И тогда получается что анализ всех этих отчетностей - не имеет никакого смысла.
Почему так?
я считаю потому что вторичный рынок ценных бумаг никак не связан с компаниями эмитентами.
Например вот ты покупаешь слиток золота - точно так же его цена никак не связана с ценой компании его добывшей. Ты можешь хоть сто раз анализировать отчет золотодобывающей компании, но там ты никак не найдешь причину ценообразования на золото.